12 апреля 2018 г.

https://ru.liteforex.com/blog/for-professionals/vam-privet-iz-13-veka-ili-kak-rabotat-s-okruzhnostyami-fibonachchi/

Окружности Фибоначчи. Теория и практическое применение при прогнозе биткоина.


Дорогие друзья,

Понемногу отходя от праздников первым делом решил исполнить просьбу моих любимых читателей и в первом обучающем блоке 2018 года рассказываю об окружностях Фибоначчи.
Если Вы попробуете построить её самостоятельно, то с настройками по умолчанию она будет выглядеть приблизительно так:

Строится данная красота так же, как и обычные, знакомые всем уровни коррекции Фибоначчи.
(см. ниже)
Для этого нам нужно взять два экстремума – минимум и максимум на рассматриваемом интервале в рамках одного тренда и протянуть между ними соединительную линию.
В отличии от коррекционных уровней Фибоначчи, окружности будут расходиться волнами из центра соединительной линии.
Поэтому, если протянуть уровни коррекции по Фибе от середины рассматриваемого тренда, то отмеченные уровни будут пересекаться по касательной с окружностью Фибоначчи.
Сами по себе, окружности обладают теме-же свойствами, что и коррекционные уровни и отмечают на графике уровни сопротивления и поддержки.
Однако, благодаря тому, что окружности отмечают ключевые точки на осях координат не только в плоскости цены, но и во времени, у нас появляется возможность заглянуть в туманное будущее движения курса крипты.
Очевидно, что, используя окружности Фибоначчи, нас будут интересовать не столько уровни в рамках отмеченного тренда, сколько проекции Фибы, уходящие в будущее.
По умолчанию, такими уровнями являются проекции от тренда в пропорции 1.618, 2.618, 3.618, 4.236, 4.618 .
Как мы видим на графике выше, окружность на уровне 1.618 выступает сильным уровнем сопротивления.
Кривая линия цены движется достаточно долгое время параллельно данной окружности, даже не касаясь её.
Затем, после пересечения, локальный тренд явно изменил свое направление и рынок ушел во флет.
При пересечении окружности на уровне 2.618 тиккер Битка снова сделал импульсный выстрел и наметил изменение тренда.
Следовательно, подводя промежуточный итог, отметим, что окружности Фибоначчи обладают следующими свойствами:
  1. Определяют уровни поддержки и сопротивления по уровню цен и во времени
  2. Отмечают на плоскости координат зону вероятной смены тренда
  3. Отмечают зону вероятного резкого импульсного движения
Теперь наступает самая интересная часть рассказа, где я хотел бы поделиться своим опытом использования данного инструмента.
Все поклонники инструментов Фибоначчи, наверняка знают, что для вычисления уровней Фибы использовались пропорции «золотого сечения».
Но я решил капнуть глубже и разобраться, как данные уровни вычислялись.
В итоге, первым откровением для меня стала информация о том, что в техническом анализе используются округленные значения «золотого сечения» и на самом деле, золотым сечением является значение не 1,618, а 1.61803398874989, так же, у этого числа есть обратное значение 0.618033988749895 (в инструментах Фибоначчи — это уровень 0,618)
Казалось бы, ничего страшного, ведь округление идет только до десятитысячных.
Однако, расчет всех остальных уровней Фибоначчи идет на основании свойств «золотого сечения» для прямого и обратного значения, и производные данных значений имеют куда более значительное отклонение.
В итоге самостоятельных расчетов я получил следующие уровни Фибоначчи:
Определение
Значение
Обратное золотое значение
1.127838486
Обратное золотое значение
1.27201965
Золотое сечение
1.618033989
Обратное золотое значение
2.058171027
Золотое сечение
2.618033989
Обратное золотое значение
3.330190677
Золотое сечение +1
3.618033989
Золотое сечение
4.236067977
Золотое сечение +1
4.618033989
Обратное золотое значение
5.388361704
Золотое сечение +1
5.618033989
Золотое сечение +1
6.618033989
Золотое сечение
6.854101966
Золотое сечение +1
7.618033989
Золотое сечение +1
8.618033989
Обратное золотое значение
8.718552381
Золотое сечение +1
9.618033989
Золотое сечение +1
10.61803399
Золотое сечение
11.09016994
Обратное золотое значение
14.10691408
Золотое сечение
17.94427191
Обратное золотое значение
22.82546647
Золотое сечение
29.03444185
Обратное золотое значение
36.93238055
Золотое сечение
46.97871376
Золотое сечение
76.01315562

Все они делятся на три типа:
  1. Уровень, определенный по свойствам золотого сечения
  2. Уровень золотого сечения + один (на практике такой уровень очень часто работает)
  3. Уровень, определенный по свойствам обратного золотого сечения
Очевидно, что данных уровней больше, чем позволяет включить инструментарий, поэтому на этапе построения окружностей Фибоначчи важно определить те уровни, которые наиболее точно определят будущие изменения.
Как для любого другого инструмента технического анализа, адекватность сигналов проверяется на ретроспективе графика, т.е. на его исторических данных.
Для этого, при построении следует выделять те уровни, которые наиболее точно отражают изменения в прошлом.
Хоть данное правило не дает 100% гарантии, как, впрочем, и любой другое правило в ТА, однако, на деле, та окружность, которая в прошлом отмечала наиболее сильное изменение тренда, в будущем является наиболее важной ключевой точкой.
Другим способом выявить наиболее сильные уровни является декомпозиция трендовых уровней. Для этого окружности Фибоначчи строятся как на глобальном тренде, так и на локальных и микротрендах.
Точки, в которых находятся окружности от разных уровней трендов по определению являются более сильными, чем места с одиночно стоящими окружностями.
Теперь посмотрим, как это выглядит на деле
В начале я строю окружности Фибоначчи верхнего порядка на недельном графике.
Для этого я использую бычий тренд от начала 2016 года до исторического максимума в районе 20 000 USD.
Чтобы быть уверенным, что данный уровни работают, я проверил каждый детально на ретроспективе движения Биткоина.
Я не буду показывать проверку каждого уровня, Вы можете сделать это самостоятельно в домашних условиях.
Здесь я покажу для примера проверку уровней 4.236, 3.618 и 3.33
Как видно на графике выше, уровни 4.236 и 3.618 достаточно точно падают на начало растущей волны, а уровень 3.33 находится прямиком на границе, перед началом коррекции.
Это означает, что данные уровни достаточно сильные и в будущем так же могу стать критическими точками для разворота тренда.
Затем, я струю окружности на 4 часах.
Как мы видим, каждой из отмеченных окружностей, на графике выше, в прошлом, отметила начало нового локального тренда.
Для примера 1.618 отлично себя показала, как в прошлом, так и в последнем коррекционном движении, отразив масштабный разворот тренда.
Но если сравнивать с другими, то наиболее слабой из всех представленных окружностей выглядит 2.618, так как импульсное движение после нее в ретроспективе было достаточно слабым. Данный факт необходимо учесть при построении будущих прогнозов.
На последнем этапе построения декомпозиционной модели я строю окружности Фибоначчи третьего порядка на часовом графике.
Для этого я выбрал последнюю закрытую коррекционную волну.
На графике выше я скрыл все окружности, действие которых осталось в прошлом и специально выделил окружность на уровне 3.618. Как мы видим, в ретроспективе она отмечает растущую волну с сильным импульсом, и сейчас, находясь на перекрестье с окружностью 2.058, она образует достаточно сильную критическую точку, которая предвещает сильный импульс.

Сразу хочется оговориться, что сами по себе окружности Фибоначчи, как и другие инструменты названные в честь этого замечательного математика 13 века, не дают сигналов на покупку или продажу, однако, могут стать прекрасным дополнением к любой торговой стратегии.
Если сигнал на покупку или продажу совпадает с пересечением окружности Фибоначчи, то этот факт если не дает гарантию, то точно усиливает вероятность того, что сигнал отработает на все 100500%
В нашем случае индикаторы показывают разнонаправленную картину, поэтому говорить о направлении импульса еще рано.
Однако, сам факт импульса, а точнее его направление в ту или иную сторону будет сигналом ко входу в рынок, чтобы прокатиться на только-только зарождающейся, будущей волне.

Оригинал статьи опубликован тут: https://ru.liteforex.com/blog/for-professionals/vam-privet-iz-13-veka-ili-kak-rabotat-s-okruzhnostyami-fibonachchi/

Еще больше полезных тематических статей и аналитических обзоров вы найдете в блоге трейдеров LiteForex: https://ru.liteforex.com/blog/

Комментариев нет:

Отправить комментарий