Инструмент технического анализа от Томаса ДеМарко: TD Sequential

Разбираемся с индикатором TD Sequential (от Томаса ДеМарка) и его применении для анализа криптовалют

В данном посте вы узнаете: устройство TD Sequential, свойства и условия TD Sequential, торговые сигналы TD Sequential.

Дорогие друзья,

Продолжаю образовательный блок. Сегодня я хотел бы рассказать об одном занимательном инструменте прогнозирования в техническом анализе, который является редким гостем на чартах крипто-трейдеров, хотя, на мой взгляд, данный индикатор является одним из самых эффективных и может отлично дополнить любую стратегию. Речь пойдет об индикаторе TD Sequential (от Томаса ДеМарка). Если коротко, то данный индикатор показывает завершение локальных трендов, помогая определить момент затухания тренда и момент разворота. Важным замечанием будет тот факт, что работает данный инструмент исключительно на графиках японских свечей или баров. Поэтому данный индикатор идеально сочетается с анализом паттернов Price Action и используется при классическом анализе Японских свечей.

Всего данный инструмент прогнозирования состоит из трех элементов:
1)    Price flip – дословно «кувырок цены» - является сигналом для потенциального разворота.
2)    Setup – разделяет «зерна» от «плевел», т.е. указывает, где начало нового тренда, а где - лишь коррекция в рамках действующего направления.
3)    Countdown – дословно «обратный отсчет» - ведет подсчет длины тренда для определения момента затухания тенденции и формирования нового цикла - элемента Price flip.

Чтобы не заниматься прямым пересказом стратегии ДеМарка, я буду показывать примеры работы данного инструмента на паре BTCUSD.
Как я уже писал, первым признаком для разворота является элемент Price flip.
Состоит он из 6 свечей и определяется достаточно просто.

Для Sell Price flip:

•    Последняя свеча закрывается НИЖЕ, чем свеча четырьмя барами ранее.
•    Предпоследняя свеча закрывается ВЫШЕ, чем свеча четырьмя барами ранее.

 
На графике выше мы видим данную разворотную модель.
Здесь последняя свеча закрывает паттерн Price flip и начинает отсчет для нового элемента Setup.

Для паттерна Buy Price flip действуют противоположные по смыслу условия, т.е.
•    Последняя свеча закрывается ВЫШЕ, чем свеча четырьмя барами ранее
•    Предпоследняя свеча закрывается НИЖЕ, чем свеча четырьмя барами ранее
(пример бычьего Price flip смотрите ниже).

После того, как данный паттерн сформировался, от последней свечи начинается отсчет для формирования элемента – Setup.

Здесь стоит обратить внимание, что переход от Price Flip до Setup не является основным сигналом для входа в рынок, однако в трейдерской практике отмечается возможность входа на второй свече Setup со стопом, выходящим за границы тени первой свечи (ДеМарк называет данный уровень TDST).

Пример такого трейда см. на графике ниже.

 
Setup является разворотной моделью и несет название в соответствии с тем сигналом, который формируется по закрытию всего цикла.

Следовательно, после Sell Price Flip мы видим Buy Setup и наоборот.

Если коротко, то весь паттерн Setup состоит из 9 свечей.

Для выполнения Buy Setup должно сформироваться 9 свечей, каждая из которых выполняет одно условие – закрывается ниже, чем свеча, закрытая 4 бара назад. Для Sell Setup условие диаметрально противоположно по смыслу, но схоже по алгоритму построения. 

Здесь мы уже следим за тем, чтобы каждая из девяти свечей закрывалась выше, чем соответствующая свеча 4 бара назад. При этом необходимо отметить, что в случае нарушения данного условия на любой из 9 свечей, паттерн считается сломанным и всю операцию, начиная с поиска Price Flip, необходимо осуществлять с самого начала. В итоге ДеМарк говорит о том, что для входа в рынок по завершении Setup, он должен достигнуть условия, при котором его можно назвать «совершенным» или «идеальным».
Условие заключается в том, что максимум (минимум) закрытия 8 или 9 бара должен быть выше (ниже) или равен максимуму (минимуму) 7 и 6 бара в Sell (Buy) Setup. Если данное условие не выполняется, то для входа в рынок необходимо ждать следующей свечи, пока условие идеальной позиции не будет выполнено.

После того, как идеальная позиция сформирована, свой отсчет начинает последний элемент цикла под названием Countdown или обратный отсчет. 
Отсчет начинается от последней свечи, которая закрыла Setup.

Подсчет в Countdown идет по следующим правилам:
1)    Общее число свечей в модели – 13.
2)    Допустимы разрывы в подсчитываемых свечах. 
3)    В учет попадают свечи, где закрытие бара должно быть выше (ниже) или равно максимуму (минимуму) свечи в Sell (Buy) Countdown, которая была 2 бара назад.
Знаю, звучит немного путанно, для лучшего понимания, посмотрите пример на графике ниже.

 
 
Как мы видим, 9 свеча Setup обозначила начало последней фазы цикла – Countdown.

С неё как раз и начинается новый отсчет.
Следующая свеча выполняет условие, где уровень закрытия должен быть ниже, чем минимум свечи два бара назад, поэтому мы отмечаем её как 2.
Третья свеча закрывается выше, чем свеча два бара назад, следовательно, она в расчет не попадает.
Так мы считаем до 13, после чего, согласно теории ДеМарка, мы можем ожидать формирования нового Price Flip и начала нового тренда.

При этом последний 13 бар должен удовлетворять сразу двум условиям:
•    максимум (минимум) 13 свечи  должен быть выше (ниже) или равен уровню закрытия в 8 свече для Sell (Buy) Countdown.
•    уровень закрытия должен быть выше (ниже) максимума (минимума) свечи двумя барами раннее для Sell (Buy) Countdown.

Если последняя свеча не соответствует данным условиям, то над ней отмечается «+», и поиск 13 бара переходит к следующей свечке. Здесь стоит заметить, что Countdown считается от последнего Setup, а, следовательно, если во время подсчета Countdown сформируется новый Setup в противоположную сторону, то отсчет Countdown следует начинать уже от него.

Особое внимание в торговой системе TD Sequential ДеМарк уделяет такому элементу, как TDST. По своей сути, это линии поддержки и сопротивления, которые строятся от экстремумов первого бара в паттерне Setup. Следовательно, максимум первой свечи Sell Setup обозначает уровень сопротивления, минимум первой свечи Buy Setup отмечает на графике уровень поддержки. 

Для наглядности посмотрите график ниже.

 
Вы видите, что первый Sell Setup образует TDST Support в районе 2698 USD.

Далее, уже в рамках Countdown, у нас начинает появляться Buy Setup, а значит мы сразу можем отметить уровень TDST resistance на уровне в 4360 USD. Однако данный Setup становится не актуальным уже на шестой свечке. 
Формируется новый Sell Setup с TDST support в районе 4045. Как вы уже поняли, TDST являются сильными уровнями, между которыми тиккер часто двигается в коридоре. Пробитие TDST, как правило, является сигналом к продолжению движения.
Так на графике выше пробитие TDST support от последнего Setup подтвердило продолжение медвежьего тренда. Однако сильным бычьим сигналом стал разворот тиккера в районе 3 000 USD, так и не пробивший линию TDST Support, от которой строился самый первый Setup – основание для Countdown.

Как торговать по данной стратегии?

Покупаем (продаем) при исполненном паттерне buy (sell) Setup c тремя условиями:
1)    buy (sell) Setup является идеальным;
2)    ни один из баров buy (sell) Setup не пересек свою линию TDST Support (Resistance);
3)    закрытие 9 свечи происходит в непосредственной близости от TDST Support (Resistance).

Покупаем (продаем) при закрытии buy (sell) Countdown:
•    при агрессивной торговле - после сформированной 13 свечи;
•    при консервативной торговле - после образования Price Flip.

Сразу оговорюсь, что сейчас в открытом доступе есть множество скриптов и готовых индикаторов, которые можно наложить на график и не удручать себя ручным подсчетом.

Используйте для поиска ключевые слова: TD Sequential и TD Setup.
Рекомендую проверить самому их на деле, поэкспериментировать с таймфреймами и торговыми инструментами.

Я нашел для себя данный инструмент прогнозирования интересным для определения сильных уровней сопротивления и поддержки, а в сочетании с графическим анализом, анализом свечей и совместно с применением осцилляторов он дает достаточно точные сигналы.

Единственная проблема данного индикатора, что торговых сигналов слишком мало, и чтобы торговать по данной стратегии, нужно действительно огромное терпение.
На личном опыте определил наиболее работоспособный ТФ, начиная от 4 часов и выше. На мелких таймфреймах получается слишком много незаконченных паттернов, а, следовательно, полноценных сигналов можно просто не дождаться.

Если у вас есть свой личный опыт использования данного инструмента, поделитесь, пожалуйста, в комментариях.

Оригинал статьи опубликован тут: https://ru.liteforex.com/blog/for-professionals/instrument-tehniceskogo-analiza-ot-tomasa-demarko-td-sequential/

Еще больше полезных тематических статей и аналитических обзоров вы найдете в блоге трейдеров LiteForex: https://ru.liteforex.com/blog/